Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.11.2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta*)
o przepisie
art./§
aktu prawnego
pełną treść
widoczną część
powiązane
powiązane
Na podstawie art. 105d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa warunki, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o udzielenie zgody na:
1) stosowanie przez dom maklerski metody modelu wewnętrznego wyznaczania wartości ekspozycji dla zawieranych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta;
2) stosowanie przez dom maklerski metody wyceny rynkowej lub metody standardowej, w przypadku gdy uzyskał on uprzednio zgodę, o której mowa w pkt 1, do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) rozporządzeniu o wymogach kapitałowych - rozumie się przez to wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. nr 204, poz. 1571);
2) metodzie modelu wewnętrznego - rozumie się przez to metodę wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, o której mowa w § 34-73 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
3) metodzie wyceny rynkowej - rozumie się przez to metodę wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, o której mowa w § 10 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
4) metodzie standardowej - rozumie się przez to metodę wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, o której mowa w § 12-33 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.
§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, zawierają informacje dotyczące:
1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego działającego w grupie kapitałowej - charakterystyki tej grupy;
2) metody modelu wewnętrznego i zakresu stosowania oraz, w przypadku, o którym mowa w § 37 ust. 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, uzasadnienie powrotu do metody wyceny rynkowej lub metody standardowej;
3) metody modelu wewnętrznego i zakresu stosowania w przypadku określonym w § 181 ust. 8 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, wraz z uzasadnieniem;
4) planu stopniowego wdrożenia metody modelu wewnętrznego w odniesieniu do poszczególnych typów transakcji w przypadku, o którym mowa w § 35 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
5) spełniania przez dom maklerski warunków, o których mowa w załączniku nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
6) struktury systemów wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby metody modelu wewnętrznego oraz pomiaru i raportowania ryzyka w domu maklerskim, a także rozwiązań przyjętych przez dom maklerski w zakresie zarządzania bazami danych;
7) systemu oraz procedur monitorowania i kontroli ryzyka kredytowego, o których mowa w § 49-58 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
8) charakterystyki oraz wyników procesu zatwierdzania oszacowań wewnętrznych w domu maklerskim, o których mowa w § 59-73 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
9) samooceny domu maklerskiego w zakresie spełniania kryteriów stosowania metody modelu wewnętrznego, o której mowa w załączniku nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.
2. Do wniosków dom maklerski załącza zestawienie dokumentów dotyczących informacji, o których mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na nośniku elektronicznym.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
____________________
*) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.06.2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201, z późn. zm.).
PREMIUM