Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.11.2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego*)
o przepisie
art./§
aktu prawnego
pełną treść
widoczną część
powiązane
powiązane
Na podstawie art. 105c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa warunki, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o udzielenie zgody na stosowanie:
1) zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyjnego do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego;
2) zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyjnego, w połączeniu z metodą podstawowego wskaźnika lub metodą standardową, do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) rozporządzeniu o wymogach kapitałowych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. nr 204, poz. 1571);
2) metodzie podstawowego wskaźnika - rozumie się przez to metodę, o której mowa w rozdziale 2 załącznika nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
3) metodzie standardowej - rozumie się przez to metodę, o której mowa w rozdziale 3 załącznika nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
4) metodzie zaawansowanej - rozumie się przez to zaawansowaną metodę pomiaru, o której mowa w rozdziale 4 załącznika nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.
§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, zawierają informacje dotyczące:
1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego działającego w grupie kapitałowej - charakterystyki tej grupy;
2) zakresu stosowania metody do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego oraz planu stopniowego wdrożenia metody zaawansowanej, jeżeli dom maklerski zamierza skorzystać z przepisów § 26 załącznika nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
3) struktury i założeń wewnętrznego systemu pomiaru z uwzględnieniem norm określonych w rozdziale 4 załącznika nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
4) źródeł, zarządzania i metod aktualizacji wykorzystywanych danych, w szczególności struktury systemów wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby metody zaawansowanej oraz oceny i raportowania ryzyka w domu maklerskim, a także rozwiązań przyjętych przez dom maklerski w zakresie zarządzania bazami danych;
5) wewnętrznego procesu zatwierdzania systemu pomiaru ryzyka operacyjnego;
6) wykorzystywania ubezpieczenia i innych mechanizmów transferu ryzyka operacyjnego, zgodnie z § 22-24 załącznika nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
7) zasad alokacji wymogu kapitałowego pomiędzy poszczególne podmioty grupy kapitałowej oraz sposobu uwzględniania efektów dywersyfikacji, w przypadku domów maklerskich działających w ramach grupy i zamierzających stosować metodę zaawansowaną, zgodnie z § 25 załącznika nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
8) samooceny domu maklerskiego w zakresie spełniania norm, o których mowa w § 16-21 załącznika nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.
2. Do wniosków dom maklerski załącza zestawienie dokumentów dotyczących informacji, o których mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na nośniku elektronicznym.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
____________________
*) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.06.2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201).
PREMIUM