§ 1. Rozporządzenie określa wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o udzielenie zgody na stosowanie:

1) metody wewnętrznych ratingów do obliczania wysokości wymogów kapitałowych lub stosowania własnych oszacowań zmienności w celu obliczania korekt z tytułu zmienności stosowanych do zabezpieczeń i ekspozycji;

2) średniej wagi ryzyka dla ekspozycji bazowych dla tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania do obliczania wysokości wymogów kapitałowych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) rozporządzeniu o wymogach kapitałowych - rozumie się przez to wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. nr 204, poz. 1571);

2) metodzie wewnętrznych ratingów - rozumie się przez to metodę wewnętrznych ratingów, o której mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

3) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, zawierają informacje dotyczące:

1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego działającego w grupie kapitałowej - charakterystyki tej grupy;

2) wybranej metody wewnętrznych ratingów i zakresu jej stosowania oraz, w przypadku, o którym mowa w § 107 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, zakresu stosowania do części ekspozycji metody standardowej wraz z uzasadnieniem;

3) uzasadnienia powrotu do wybranej metody obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego w przypadku, o którym mowa w § 103 i 104 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

4) planu stopniowego wdrożenia metody wewnętrznych ratingów w przypadku, o którym mowa w § 100 ust. 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

5) spełniania przez dom maklerski warunków, o których mowa w § 101 ust. 3 pkt 2 i 3 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

6) spełniania przez dom maklerski warunków, o których mowa w § 101 ust. 3 pkt 4 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego stosować własne oszacowania parametru LGD i współczynników konwersji kredytowej;

7) struktury systemów wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby metody wewnętrznych ratingów oraz pomiaru i raportowania ryzyka w domu maklerskim, a także rozwiązań przyjętych przez dom maklerski w zakresie zarządzania bazami danych;

8) założeń oraz struktury systemów ratingowych, o których mowa w § 212 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, uwzględniających w szczególności zgodność z wymogami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w tym zestawienie stosowanych systemów ratingowych;

9) systemu oraz procedur monitorowania i kontroli ryzyka kredytowego, o których mowa w § 340-344 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych oraz dodatkowo w § 332 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego obliczać ważone ryzykiem kwoty ekspozycji kapitałowych według metody modeli wewnętrznych;

10) charakterystyki oraz wyników procesu zatwierdzania oszacowań wewnętrznych w domu maklerskim, o których mowa w § 326-330 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, oraz dodatkowo systemu zatwierdzania i dokumentowania modeli wewnętrznych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego obliczać ważone ryzykiem kwoty ekspozycji kapitałowych według metody modeli wewnętrznych, o której mowa w § 333-339 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

11) spełniania przez dom maklerski wymogów minimalnych określonych w § 314 i 315 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego uwzględnić ochronę kredytową nierzeczywistą, o której mowa w § 316 ust. 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

12) spełnienia przez dom maklerski wymogów określonych w § 72 i 73 załącznika nr 7 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego stosować własne oszacowania zmienności w celu obliczania korekt z tytułu zmienności stosowanych do zabezpieczeń i ekspozycji;

13) wpływu metody wewnętrznych ratingów na wymogi kapitałowe w podziale na jednostki biznesowe i klasy ekspozycji;

14) samooceny domu maklerskiego w zakresie spełniania kryteriów stosowania metody wewnętrznych ratingów, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

2. Do wniosków dom maklerski załącza zestawienie dokumentów zawierających informacje, o których mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na nośniku elektronicznym.

§ 4. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera dodatkowo informacje dotyczące spełnienia warunków określonych w § 81 ust. 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

____________________
*⁾ Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.06.2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201, z późn. zm.).