Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Publiczny obrót papierami wartościowymi »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.11.2009 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.11.2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego*)

 Dz. U. z 2009 r. nr 204, poz. 1573
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.11.2015 r.

Na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o udzielenie zgody na stosowanie:

    1) metody wewnętrznych ratingów do obliczania wysokości wymogów kapitałowych lub stosowania własnych oszacowań zmienności w celu obliczania korekt z tytułu zmienności stosowanych do zabezpieczeń i ekspozycji;

    2) średniej wagi ryzyka dla ekspozycji bazowych dla tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania do obliczania wysokości wymogów kapitałowych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

    1) rozporządzeniu o wymogach kapitałowych - rozumie się przez to wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. nr 204, poz. 1571);

    2) metodzie wewnętrznych ratingów - rozumie się przez to metodę wewnętrznych ratingów, o której mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

    3) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, zawierają informacje dotyczące:

    1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego działającego w grupie kapitałowej - charakterystyki tej grupy;

    2) wybranej metody wewnętrznych ratingów i zakresu jej stosowania oraz, w przypadku, o którym mowa w § 107 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, zakresu stosowania do części ekspozycji metody standardowej wraz z uzasadnieniem;

    3) uzasadnienia powrotu do wybranej metody obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego w przypadku, o którym mowa w § 103 i 104 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

    4) planu stopniowego wdrożenia metody wewnętrznych ratingów w przypadku, o którym mowa w § 100 ust. 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

    5) spełniania przez dom maklerski warunków, o których mowa w § 101 ust. 3 pkt 2 i 3 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

    6) spełniania przez dom maklerski warunków, o których mowa w § 101 ust. 3 pkt 4 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego stosować własne oszacowania parametru LGD i współczynników konwersji kredytowej;

    7) struktury systemów wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby metody wewnętrznych ratingów oraz pomiaru i raportowania ryzyka w domu maklerskim, a także rozwiązań przyjętych przez dom maklerski w zakresie zarządzania bazami danych;

    8) założeń oraz struktury systemów ratingowych, o których mowa w § 212 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, uwzględniających w szczególności zgodność z wymogami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w tym zestawienie stosowanych systemów ratingowych;

    9) systemu oraz procedur monitorowania i kontroli ryzyka kredytowego, o których mowa w § 340-344 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych oraz dodatkowo w § 332 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego obliczać ważone ryzykiem kwoty ekspozycji kapitałowych według metody modeli wewnętrznych;

    10) charakterystyki oraz wyników procesu zatwierdzania oszacowań wewnętrznych w domu maklerskim, o których mowa w § 326-330 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, oraz dodatkowo systemu zatwierdzania i dokumentowania modeli wewnętrznych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego obliczać ważone ryzykiem kwoty ekspozycji kapitałowych według metody modeli wewnętrznych, o której mowa w § 333-339 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

    11) spełniania przez dom maklerski wymogów minimalnych określonych w § 314 i 315 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego uwzględnić ochronę kredytową nierzeczywistą, o której mowa w § 316 ust. 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

    12) spełnienia przez dom maklerski wymogów określonych w § 72 i 73 załącznika nr 7 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego stosować własne oszacowania zmienności w celu obliczania korekt z tytułu zmienności stosowanych do zabezpieczeń i ekspozycji;

    13) wpływu metody wewnętrznych ratingów na wymogi kapitałowe w podziale na jednostki biznesowe i klasy ekspozycji;

    14) samooceny domu maklerskiego w zakresie spełniania kryteriów stosowania metody wewnętrznych ratingów, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

2. Do wniosków dom maklerski załącza zestawienie dokumentów zawierających informacje, o których mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na nośniku elektronicznym.

§ 4. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera dodatkowo informacje dotyczące spełnienia warunków określonych w § 81 ust. 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

____________________
*) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.06.2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201, z późn. zm.).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

  • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda

    Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60